안녕하세요.
퇴근 후 주식을 보는 직장인 하마입니다.
바젤lll 제도, 경제적 효과, 주요 내용
오늘은 은행의 신용리스크 산출 관련인 바젤lll 최종안을 소개해 드리겠습니다.
바젤lll의 취지는 코로나19로 인해 어려워진 중소기업 등의 실물경제에 대한
은행의 지원 역량을 강화하기 위함입니다.
바젤lll의 시행 일정은 2020년 2분기부터 실행될 예정입니다.
(당초 일정은 2022년 1월 1일)
그럼 바젤lll은 어떤 규정이며, 어떤 경제적 효과를 가져올까요??
<출처_네이버이미지>
바젤의 스위스의 도시 이름입니다.
국제 결제 은행(BIS, Bank of Internaltional settlement) 산하 바젤은행감독위원회(BCBS, Basel Committee on Banking Supervision)가
제정한 BIS 자기자본비율에 대한 규정입니다.
다시 말하면, 바젤lll은 기업의 대출에 대한 자본규제를 개선하는 안을 담은 규정입니다.
* BCBS, "Basel Ⅲ : Finalising post-crisis reforms" ('17.12월)
<출처_금융위원회 공식블로그>
따라서 신용리스크 산출 방법 등의 실효적 규정을 담고 있습니다.
그 정식 명칭은 바젤 위원회가 권고한 은행의 위험가중자산 산출 방식에 대한 개편안으로,
13년부터 순차적으로 개편을 진행하여, 이번 최종안을 발표했습니다.
<출처_금융위원회 공식블로그>
그 내용으로는 중소기업 대출의 위험가중치와
일부 기업 대출의 부도 시 손실률을 하향하는 규정을 가지고 있습니다.
이러한 바젤lll가 시행되면,
기업 대출에 대한 은행의 자본규제 준수부담률이 경감되어,
기업에 자금을 공급하기 더 수월할 것으로 보입니다.
따라서, 기업들은 포스트 코로나의 경제적 시대를 대비하기 위한 활발한 연구 및 투자 활동에
자금 유동성을 수혈받을 수 있을 것입니다.
더 나아가, 중소 및 중견 그리고 소상공인 등의 경제적 어려움을 해소하는 데 도움이 될 것입니다.
그럼 바젤lll의 주요 내용은 무엇일까요??
1. 기업 대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률을
각각 45%에서 40%,
35%에서 20%로 하향 조정했습니다.
2. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 100%에서 85%로 하향 조정했습니다.
2번의 시안이 중요한 의미 있는 이유로는, 일반적은 국내 중소기업들은 신용평가사를
통해 신용도의 감정을 받고 있지 않아서, 공시된 신용등급이 없습니다.
예) bbb+ 등의 신용등급
따라서, 기업 대출에 대한 난관이 많다고 할 수 있습니다.
이러한 난관의 벽을 높이를 하향하는 취지는 중소기업의 자금 부담을 줄이기 위한 제도라고 할 수 있습니다.
하기는 금융위원회의 공식블로그에서 제공하는 바젤lll의 주요 개편 사안입니다.
첨부를 하면서 이번 바젤lll의 포스팅을 마치겠습니다.
개편 내용 | BIS비율영향* | ||
◈ 주식 ·100%~150%(표준방법), 300%~400%(내부등급법) → 250%(표준방법*) * 위험가중자산 산출방법을 표준방법(내부등급법 폐지)으로 통일(단, 매매목적의 비상장 주식거래에 대해서는 400% 적용) | ↕ | ||
◈ 기업대출 |
| ||
| 표준 방법 | ① 신용평가사의 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치 하향 (100→85%) | ↑ |
② 부외자산 신용환산율(CCF)* 변경 - 무조건 취소가능한 약정 : 0→10% - 기타 약정 : 20∼50%→40%
* 한도대출중 비록 지금은 사용하고 있지 않은 금액이지만 향후 추가 사용가능성이 있는 금액을 추정하기 위한 계수로, CCF가 커질수록 위험가중자산도 증가 | ↕ | ||
| 내부 등급법 | ① (기본법·고급법) 부가승수*(1.06) 폐지
* 내부등급법으로 산출한 위험가중자산을 보수적으로 높이기 위해 6%를 추가한 값으로 폐지시 위험가중자산이 감소 | ↑ |
② (기본법·고급법) 부도율(PD) 하한 상향 (0.03%→0.05%) | ↓ | ||
③ (기본법) 부도시 손실률(LGD)* 하향 - 무담보 : 45→40% / 부동산담보 : 35→20%
* 부도 발생 후 대출금을 회수하지 못해 입게 될 경제적 손실을 대출금액으로 나눈 값으로 작아질수록 위험가중자산이 감소 | ↑ | ||
④ (기본법) 부외항목 신용환산율(CCF) 변경
- 기타 약정 : 75% → 40% | ↑ | ||
⑤ (고급법) 부도시 손실률(LGD) 및 부외항목 신용환산율(CCF) 하한 신설 | ↓ | ||
⑥ (고급법) 매출액 7천억원 이상 기업 적용금지 | ↓ | ||
◈ 가계대출 |
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| 표준 방법 | ① 부동산 담보 : LTV 및 상환재원별 차등화 - 주거용 : 35 → 20∼105% / 상업용 : 100 → 60∼110% | ↕ |
| 내부 등급법 | ① 부가승수(1.06) 폐지 | ↑ |
② 부도시 손실률(LGD) 및 부외항목 신용환산율(CCF) 하한 신설 | ↓ | ||
<출처_금융위원회 공식블로그>
오늘도 읽어주셔서 감사합니다.